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  • 【期刊】 Esscher保费的非参数估计  

    刊名:《统计与决策》 作者:张林娜 ; 温利民[1,2] 关键词:非参数估计 ; Esscher保费原理 ; 相合性 ; 渐近正态性 机构:江西师范大学数学与信息科学学院 ; 江西师范大学数学与信息科学学院 ; 江西财经大学信息管理学院 年份:2016
    摘要:Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
  • 【期刊】 Copula函数的非参数估计方法

    刊名:价值工程 作者:柳明珠 ; 周天涛 关键词:非参数估计 ; Copula函数密度 ; 条件核密度估计 机构:咸宁职业技术学院 ; 咸宁职业技术学院 年份:2015
    摘要:非参数方法是概率统计学的一个分支。核密度估计估计边界区域的时候会出现边界效应。我们证明了所给出的非参数条件核密度估计hn*(m,n)的一致强相合性。
  • 【期刊】 相依保险风险的非参数估计

    刊名:统计与决策 作者:孙荣 关键词:非参数估计 ; 强混合结构 ; PH变换 ; 条件尾期望原理 机构:重庆工商大学数学与统计学院 ; 重庆工商大学数学与统计学院 年份:2018
    摘要:文章研究了在强混合结构下保费与风险载荷的非参数估计问题,得到了基于PH变换及条件尾期望原理的保险风险载荷与保费估计的一致强相合性,以及关于条件尾期望原理保费与风险载荷的一个中心极限定理。通过统计模拟显示相应的估计量具有较好的性质,可以作为保险实践中运用的估价量。
  • 【期刊】 零指数效用保费的非参数估计

    刊名:经济师 作者:庄小红 ; 潘燕 ; 郝文旗 关键词:非参数估计 ; 指数效用函数 ; 强相合性 ; 渐进正态性 机构:上饶师范学院经济与管理学院 ; 上饶师范学院经济与管理学院 年份:2017
    摘要:效用保费原理和指数保费原理是非寿险精算中最重要的两类保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章将效用函数选定为指数效用函数,研究了该效用函数下的零指数效用保费的非参数估计,并证明了该估计的强相合性和渐进正态性,最后通过蒙特卡洛数值模拟得到估计值、均方误差和区间估计,验证收敛速度和渐进正态性。
  • 【期刊】 基于非参数估计的在线电压预测

    刊名:四川电力技术 作者:尤金 关键词:非参数估计 ; 电压估计 ; 遗传算法 机构:中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 ; 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 年份:2017
    摘要:随着电网规模扩大、复杂度加深,对在线潮流计算确定节点电压提出严峻挑战,通过电压对无功的响应数据来快速精确预测电压发展趋势具有重要意义.提出基于非参数估计的节点电压快速预测方法,以系统负荷水平、无功激励为输入,节点电压为输出,以均方误差作为电压预测精度的指标,衡量预测效果.最后将该方法的预测结果与传统神经网络、自适应神经网络的预测结果作比较分析.通过IEEE 24节点系统标准算例验证表明,非参数估计方法具有较强的电压拟合能力和外推能力,其预测精度与神经网络算法的预测精度相当.
  • 【期刊】 扩散模型即期波动率非参数估计

    刊名:统计与决策 作者:蔡井伟 ; 陈萍 关键词:非参数估计 ; 即期波动率 ; 扩散模型 ; 随机微分方程 机构:南京理工大学理学院 ; 南京理工大学理学院 ; 江苏农林职业技术学院基础部 年份:2015
    摘要:文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
  • 【期刊】 增长曲线模型的非参数估计

    刊名:应用概率统计 作者:高采文 ; 甘华来 关键词:非参数估计 ; 增长曲线模型 ; 局部多项式 ; 最优窗宽. 机构:山西大同大学数学与计算机科学学院 ; 山西大同大学数学与计算机科学学院 ; 华东师范大学金融与统计学院 年份:2013
    摘要:增长曲线在研究中通常假定为时间的多项式形式,大多数研究者都是通过选取高阶多项式的方式来提高估计的精度.但这种方法存在很多缺陷,如模型易受异常点的影响,多项式假设要求过高等.本文首次将局部多项式这种非参数估计方法应用到增长曲线模型中,提出了非参数增长曲线模型,给出了它的局部多项式估计,并讨论了估计的渐近性质和理论带宽的选择.最后对参数估计和非参数估计进行了模拟比较,从拟合图和平均均方误差箱形图得到的结论是非参数估计效果较好.
  • 【期刊】 试论面板数据的非参数估计及应用

    刊名:现代交际 作者:刘乃嘉 ; 陈泽龙 ; 杨宇 关键词:非参数估计 ; 面板数据 ; 应用 机构:吉林工商学院 ; 吉林工商学院 ; 宽甸满族自治县计量检定测试所 年份:2015
    摘要:相对于时间序列和截面数据来讲,面板数据结合了两者的特点,反映出的分析结果更加全面,因此,面板数据在现代计量经济学领域的运用更加广泛,更受到人们的青睐。同时,由于现实生活中的问题往往并不能确定出模型形式,因此非参数估计也成为计量经济学中的一个热点,被广泛地关注。本文根据笔者多年的研究经验,针对面板数据的非参数估计及应用展开详细的论述。
  • 【期刊】 扩散函数非参数估计的一种新方法

    刊名:数学的实践与认识 作者:蔡井伟 ; 陈萍 ; 梅霞 关键词:非参数估计 ; 样本插值 ; 扩散函数 ; 精度 机构:南京理工大学理学院统计与金融数学系 ; 南京理工大学理学院统计与金融数学系 ; 江苏农林职业技术学院基础部 年份:2015
    摘要:考虑了一类基于样本插值的时齐扩散方程扩散函数的非参数估计程序.在一定的正则条件下,给出的扩散函数估计量是依概率收敛的,并且渐近地符合一个正态分布.通过分析,发现与传统的基于已实现波动率的估计量相比,估计量在精度上有所提高.
  • 【期刊】 损失额分布的非参数估计方法研究

    刊名:保险研究 作者:李晋清 ; 史翔 关键词:生存函数 ; 危险函数 ; 最大惩罚似然估计 ; 迭代算法 ; 渐进方差 机构:[1]对外经济贸易大学保险学院 ; [1]对外经济贸易大学保险学院 ; [2]励进勤咨询(北京)有限公司 ; [3]华海财产保险股份有限公司 年份:2017
    摘要:在财险实务中,理赔额的分布直接影响到了费率厘定,准备金评估,以及"偿二代"下风险资本计算等精算问题上。理赔额是基于损失额确定的,但是损失额的真实分布未知,如果对其进行假设,则分析结果的误差会比较大。本文提出了损失额分布的非参数估计方法,即最大惩罚似然估计法,该方法对损失额分布不作任何假设,损失额分布完全由记录在案的理赔数据决定。新方法引入一种迭代算法来解决约束最优化问题,得到损失额的危险函数和生存函数最大惩罚似然估计,估计曲线平滑,便于分析风险变化的趋势。同时本文也建立了计算估计渐进方差的数学公式,该公式可以用来建立预测值的置信区间。随机模拟结果显示保单数量越大,分布估计越接近于真实值,渐进方差计算公式越精确。在"偿二代"监管框架下,新方法可以被保险公司作为内部模型来进行风险分析。
  • 【期刊】 试论面板数据的非参数估计及应用

    刊名:现代交际:学术版 作者:刘乃嘉[1] 陈泽龙[2] 杨宇[2] 关键词:面板数据 非参数估计 应用 机构:吉林工商学院 ; 吉林工商学院 年份:2015
    摘要:相对于时间序列和截面数据来讲,面板数据结合了两者的特点,反映出的分析结果更加全面,因此,面板数据在现代计量经济学领域的运用更加广泛,更受到人们的青睐。同时,由于现实生活中的问题往往并不能确定出模型形式,因此非参数估计也成为计量经济学中的一个热点,被广泛地关注。本文根据笔者多年的研究经验,针对面板数据的非参数估计及应用展开详细的论述。
  • 【期刊】 试论面板数据的非参数估计及应用

    刊名:现代交际:学术版 作者:刘乃嘉[1] 陈泽龙[2] 杨宇[2] 关键词:面板数据 非参数估计 应用 机构:吉林工商学院 ; 吉林工商学院 年份:2015
    摘要:相对于时间序列和截面数据来讲,面板数据结合了两者的特点,反映出的分析结果更加全面,因此,面板数据在现代计量经济学领域的运用更加广泛,更受到人们的青睐。同时,由于现实生活中的问题往往并不能确定出模型形式,因此非参数估计也成为计量经济学中的一个热点,被广泛地关注。本文根据笔者多年的研究经验,针对面板数据的非参数估计及应用展开详细的论述。
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