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搜索结果:找到“量化投资”相关结果32911条
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  • 【期刊】 基于量化投资角度的多因素模型投资综合策略

    刊名:中国集体经济 作者:祁敏书 关键词:量化投资 ; 多因素模型 ; 投资策略 机构:安徽财经大学金融学院 ; 安徽财经大学金融学院 年份:2018
    摘要:文章运用量化投资策略思想,通过数学、计算机软件、统计学等学科的综合运用,量化出股票价格走势的大致曲线,对股票的未来价格走势做出大致的预测,使人们的投资思想得以实现,并取得超越市场平均水平的收益率,即战胜市场。在当前中国的无效市场,或弱有效市场的背景下,文章通过数量化的方式,结合各个学科的知识,从一定程度上是可以取得超额收益的。文章基于这样的一个理念展开了相关的逻辑推理,并使用各种科学方法,通过计算机软件实现我们的投资策略。
  • 【期刊】 量化投资概述与简单回测平台的搭建

    刊名:经营管理者 作者:熊国皓 关键词:量化投资 ; 回测平台 ; 策略评价 机构:华南师范大学数学系 ; 华南师范大学数学系 年份:2017
    摘要:量化投资就是用数量化的方式确定交易的时机、对象和数量.量化投资的核心在于投资策略的构建.量化投资策略研究中需要避免过拟合与欠拟合,避免使用未来信息.策略研究需要进行基于历史数据的回测,因此在研究之前要搭建回测的平台.回测代码编写需要模拟实际交易过程中的操作,并记录下历史仓位信息.最后建立一系列的指标从收益、风险的角度对一个策略的优劣进行评价.
  • 【期刊】 量化投资在中国资本市场的普及性与可行性研究

    刊名:中国商论 作者:徐景昭 关键词:量化投资 ; 量化基金 ; 普及性分析 ; 可行性研究 机构:江西财经大学金融学院 ; 江西财经大学金融学院 年份:2017
    摘要:量化投资是运用现代统计学和数学方法,从大量数据中寻找并获得超额收益的一种投资策略。量化投资的发展得益于金融理论、金融创新工具以及计算机技术的创新发展,是未来资本市场的研究热点方向之一。本文通过采用问卷调查、统计数据与模型分析等方式,研究了量化基金在中国市场上的普及性程度;再通过比较量化基金的表现来论证量化投资在中国市场的可行性。
  • 【期刊】 博时基金桂征辉:关注消费升级量化投资价值

    刊名:股市动态分析 作者:张婷 年份:2016
    摘要:<正>今年以来,沪深两市延续宽幅震荡态势,市场风险偏好显著降低,而震荡市正是考验精选个股能力的时段。对此,博时中证银智大数据100指数基金经理桂征辉表示,从市场特征上,今年消费股不惧市场下跌反而创出新高。消费逐渐转移内需、提升消费品质等方面存在着大量的投资机会,大消费板块具备长期投资价值。关注消费升级随着我国宏观经济进入中速增长的新阶段,中国经济正在发生着一场深刻的结构性变革。"十三五"时
  • 【期刊】 量化投资应坚持规范监管与创新发展相结合

    刊名:清华金融评论 作者:廖理 年份:2016
    摘要:量化投资就是把投资思想和策略体现到数量模型中,并通过计算机技术来执行的一种投资方法。自从1971年巴克莱投资管理公司发行世界上第一只指数基金以来,至今量化投资在海外已有40余年历史。中国首只量化投资基金出现在2004年,2009年之后量化投资基金开始步入快速发展时期。截至2014年底,国内量化对冲私募管理的资产规模约为1500亿元,但是与全球发展水平相比,国内的量化投资发展仍处于起步阶段。随着
  • 【期刊】 神经网络与多因子模型在量化投资领域的对比分析

    刊名:市场论坛 作者:李兴有 关键词:量化投资 ; BP神经网络 ; 多因子模型 机构:中国社会科学研究生院 ; 中国社会科学研究生院 年份:2018
    摘要:金融资产的定价、价格走势的预测是投资领域的核心问题。法玛和福林奇在90年代提出的多因子定价模型,多因子量化投资基本原理为选取一系列对于资产收益有解释性的因子作为解释变量建立模型。根据模型预测出的投资收益率选择合适的一系列资产构成投资组合。但是多因子模型也并非完美无缺,其应用于预测非线性时序时准确性较差。而目前的金融市场数据之间的关系恰恰并非简单的线性关系。多因子模型依然有很多可以改进的地方。人工智能方法恰恰具有非线性、学习、自组织和自适应性等多种特点,有效的弥补了传统金融计量模型的不足,非常适用于对于金融产品价格的刻画,以及走势的预测。文章通过对比多因子模型和BP神经网络模型在量化投资之上的表现,希望在神经网络的效果、设定等方面能有一定的启发。
  • 【期刊】 高等院校量化投资人才培养面临的问题与对策研究

    刊名:中共济南市委党校学报 作者:权培英 ; 杜传斌 关键词:量化投资 ; 高等院校 ; 改革 ; 思考 机构:济南大学数学科学学院 ; 济南大学数学科学学院 年份:2017
    摘要:最近几年来,我国的一些高校已经充分认识到量化投资人才培养的重要性和紧迫性。但在量化投资教学过程中,存在着硬件设施不完善、相关课程教学安排时间过短、师资缺乏、学生素质有待提高、实盘交易资金来源缺失等突出问题。因此,要搞好量化投资教学,必须有科学的教学设计;选择最佳的教学内容与软件;加强横向合作。加强师资的培训;积极进行教学方式的创新。
  • 【期刊】 基于个人投资者羊群效应的量化投资策略研究

    刊名:财经界(学术版) 作者:王亮节 关键词:羊群效应 ; 户均持股比例 ; 机构持股比例增长率 机构:华东政法大学 ; 华东政法大学 年份:2014
    摘要:本文采用2008年1月到2013年12月的季度户均持股比例、机构持股比例增长率数据,基于个人投资者对机构投资者行为进行跟风的羊群行为,使用SAS构建相应的量化投资组合,进行收益分析。最终得出结论,户均持股比例较低而机构持股比例增长率较高的投资组合往往能够获得超过指数收益的超额收益,且该效应在指数震荡下行期间表现尤其明显。
  • 【论文】 基于沪深300股指期货的量化投资策略研究

    作者:邓斌 关键词:量化投资 ; 盈利加仓模型 ; 沪深300股指期货 机构:对外经济贸易大学 ; 对外经济贸易大学 年份:2018
    摘要:随着投资品种、投资区域、金融科技的发展,量化投资正在成为金融投资理论和实践关注的热点领域。本文基于投资理论和实践相结合的视角,首先介绍了量化投资在国内外发展的总体情况,作为本文量化模型实证分析的参考;其次,对与沪深300股指期货相关的期货市场理论、期货投资理论、量化投资理论以及量化投资策略,进行了探讨;之后,建立了基于沪深300股指期货的盈利加仓模型。通过沪深300股指期货的历史数据对盈利加仓模型进行实证分析,相关性能测试报告显示,盈利加仓模型在沪深300股指期货市场上具有不错的收益效果。本文研究结果可以应用于沪深300股指期货的量化投资,对于其他金融期货的量化投资策略也提供了借鉴。
  • 【期刊】 高等院校量化投资人才培养面临的问题与对策研究

    刊名:中共济南市委党校学报 作者:权培英;杜传斌; 关键词:高等院校;;量化投资;;改革;;思考 机构:济南大学数学科学学院 ; 济南大学数学科学学院 年份:2017
    摘要:最近几年来,我国的一些高校已经充分认识到量化投资人才培养的重要性和紧迫性。但在量化投资教学过程中,存在着硬件设施不完善、相关课程教学安排时间过短、师资缺乏、学生素质有待提高、实盘交易资金来源缺失等突出问题。因此,要搞好量化投资教学,必须有科学的教学设计;选择最佳的教学内容与软件;加强横向合作;加强师资的培训;积极进行教学方式的创新。
  • 【期刊】 华商基金费鹏:量化投资坚持追求绝对收益

    刊名:复印报刊资料—(中国报刊经济信息总汇投资与理财) 作者:叶辉 关键词:价值投资 ; 量化模型 ; 绝对收益 ; 基金 ; 华商 ; 市场风险 ; 技术分析 ; 仓位 机构:《投资与理财》编辑部 ; 《投资与理财》编辑部 年份:2013
    摘要:与传统的价值投资“越跌越买”的理念不同,费鹏认为量化投资应该是主动对市场风险进行判断,通过技术分析、量化模型分析等判定风险,在确定风险之后,及时对仓位进行控制,及时止损。
  • 【论文】 基于门限模型的量化投资统计套利策略研究

    作者:罗文晋 关键词:量化投资 ; 统计套利 ; 协整 ; 门限模型 机构:广东财经大学 ; 广东财经大学 年份:2016
    摘要:1971年,美国巴克莱投资管理公司发行了世界上第一只指数基金,这是量化投资的开始,经过30多年的发展,量化投资已经成为国外资本市场中又一重要的投资方法,相比之下我国的量化投资发展还处于起步阶段,在2010年我国股指期货推出之前,我国还没有真正意义上的量化投资。然而国外的发展经验告诉我们,量化投资是投资过程的必经之路,因此研究量化投资的理论、方法意义重大。量化投资是“以数据为基础,以模型为核心,以程序化交易为手段”的投资方法,它能克服传统定性投资过程中人为主观因素的干扰,并且把握市场上稍纵即逝的投资机会,从而为投资者实现风险可控下的稳定收益。本文运用理论研究,实证分析,对比分析的方法,试图为读者呈现量化投资整体框架以及其市场的有效性。本文的主要内容有:(1)总结国内外学者的研究成果,梳理出了量化投资的整体流程。让读者从整体上形成对量化投资的概念。(2)着重研究量化投资策略中的重要分支:统计套利策略。并且详细介绍了三种协整套利策略的理论以及策略构建的方法。(3)以协整理论和门限理论为基础,利用相关的数据样本,构建了传统协整协整模型与门限协整模型,应用该模型,设计了传统协整策略以及门限协整策略,并且对两种策略的套利效果进行了对比分析。
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