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搜索结果:找到“操作风险度量收入模型”相关结果4976条
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  • 【期刊】 商业银行操作风险度量——基于收入模型的实证研究

    刊名:商 作者:杨泓谕 关键词:操作风险 ; 基本指标法 ; 收入模型法 机构:西南财经大学 ; 西南财经大学 年份:2012
    摘要:本文从商业银行的定义出发,通过ORX的数据介绍了当今全球操作风险面临的现状;随后介绍了本文着重要阐述的收入模型法;第三部分收入模型法对深发展和浦发银行做了实证分析;最后本文对实证分析结果做了一些总结。
  • 【期刊】 商业银行操作风险度量的实证分析——基于收入模型

    刊名:消费导刊 作者:黄立 关键词:操作风险 ; 商业银行 ; 收入模型 机构:浙江工业大学教育科学与技术学院 ; 浙江工业大学教育科学与技术学院 年份:2009
    摘要:对于商业银行来说,要提高其在激烈的国际竞争中的竞争力,使用一个精确的、对风险敏感度较高的风险度量模型必不可少。将商业银行的风险管理重心置于信用风险和市场风险的管理,一直以来都是银行管理层和学术界的研究方面,为什么近年来的操作风险越来越受到人们的关注呢,就是因为商业银行发生了一些巨额的操作风险损失事件。文章就采用了"自上而下"模型中的收入模型,通过对内上市银行中市值较大的工商银行、中国银行和交通银行的数据为样列来分析和比较各个银行所面临的操作风险,以便建立起要求更高的风险度量模型
  • 【期刊】 基于收入模型的商业银行操作风险度量

    刊名:宿州学院学报 作者:盛国祥 ; 王传玉 ; 付春艳 关键词:收入模型方法 商业银行 操作风险 机构:安徽工程大学数理学院 ; 安徽工程大学数理学院 年份:2017
    摘要:选取8家商业银行作为研究样本,采用收入模型方法,将净利润作为被解释变量,选择5个风险指标作为解释变量,度量它们面临的操作风险状况。从银行的年度报告中收集这些变量数据,将数据代入收入模型公式中,得到各个银行操作风险的具体数值。结果表明:工商银行的操作风险最大,招商银行最低。而相对操作风险,民生银行最高,建设银行最低。
  • 【期刊】 基于收入模型的中国银行操作风险度量研究

    刊名:经营管理者 作者:王梓蓉 关键词:商业银行 ; 收入模型 ; 操作风险 ; 实证分析 机构:苏州大学东吴商学院 ; 苏州大学东吴商学院 年份:2017
    摘要:操作风险作为商业银行的主要风险之一,对银行的经营业绩有较大影响。本文以中国银行为例,运用收入模型对该行2008年第二季度到2016年第三季度共计34个季度时间的序列数据进行了实证分析,并通过求出的收入模型预测了中国银行的操作风险值,证明利用收入模型一定程度上能解释我国商业银行操作风险度量
  • 【期刊】 基于收入模型的招商银行操作风险度量研究

    刊名:金融经济:下半月 作者:李真珍 关键词:商业银行 ; 操作风险 ; 收入模型 ; 时间序列 机构:西北大学陕西 ; 西北大学陕西 年份:2013
    摘要:近年以来,商业银行操作风险事件案发重重,损失巨大,金融界和监管当局对此越来越重视,一是巴塞尔协议对操作风险内容的不断更新,二是操作风险度量方法由低级到高级,不断完善.本文以招商银行为例,在运用收入模型对该银行1999年到2012年共计14年的年度时间序列数据进行单位根检验和协整检验基础之上加以实证分析,并运用模型预测了该银行下一年操作风险损失准备金额,所得结果与该银行经营现状较为相符,同时也说明收入模型对我国商业银行操作风险度量具有一定的适用性;最后,结合实际,对我国商业银行操作风险度量与管理工作提出建议.
  • 【期刊】 基于收入模型的招商银行操作风险度量研究

    刊名:金融经济 作者:李真珍 关键词:商业银行 ; 操作风险 ; 收入模型 ; 时间序列 机构:西北大学 ; 西北大学 年份:2013
    摘要:近年以来,商业银行操作风险事件案发重重,损失巨大,金融界和监管当局对此越来越重视,一是巴塞尔协议对操作风险内容的不断更新,二是操作风险度量方法由低级到高级,不断完善。本文以招商银行为例,在运用收入模型对该银行1999年到2012年共计14年的年度时间序列数据进行单位根检验和协整检验基础之上加以实证分析,并运用模型预测了该银行下一年操作风险损失准备金额,所得结果与该银行经营现状较为相符,同时也说明收入模型对我国商业银行操作风险度量具有一定的适用性;最后,结合实际,对我国商业银行操作风险度量与管理工作提出建议。
  • 【期刊】 我国商业银行操作风险收入模型度量估计

    刊名:江西金融职工大学学报 作者:杨婧 ; 艾奕君 关键词:收入模型 ; 操作风险 ; 商业银行 机构:江西师范大学财政金融学院 ; 江西师范大学财政金融学院 ; 江西新余农村合作银行城北支行 年份:2010
    摘要:操作风险是银行需面对的主要风险之一,操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提之一。通过12家(4类)银行2002至2009年数据,使用收入模型回归分析这四类商业银行操作风险,在对操作风险的绝对值度量,得出股份制商业银行操作风险大于城市商业银行;在对使用操作风险的相对值比较的结果是城市商业银行操作风险大于股份制商业银行。使用操作风险的相对值来度量操作风险更为科学,也更接近现实。
  • 【期刊】 收入模型的修正与上市银行操作风险度量

    刊名:统计与决策 作者:彭寿康 ; 张莹 关键词:操作风险 ; 修正的收入模型 ; 流动性风险 机构:浙江工商大学金融学院 ; 浙江工商大学金融学院 年份:2009
    摘要:收入模型度量操作风险模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响。原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性。文章对此提出了修正方法。对我国上市银行操作风险度量结果表明:修正后的模型度量结果的有效性方面有明显改善。
  • 【期刊】 基于收入模型的证券公司操作风险度量的实证研究

    刊名:湖南大学学报(社会科学版) 作者:姚德权 ; 鲁志军 关键词:操作风险 ; 收入模型 ; 证券公司 机构:湖南大学工商管理学院 ; 湖南大学工商管理学院 年份:2011
    摘要:基于中国证券公司操作风险数据特征,运用"自上而下"的度量方法,构建中国证券公司操作风险度量模型,采用2005~2009年中国4家上市券商季度财务报表数据和其他相关经济数据,度量中国上市证券公司的操作风险进行和实证检验,结果表明收入模型能够在一定程度上度量证券公司的操作风险
  • 【期刊】 收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

    刊名:时代经贸(下旬刊) 作者:吴军海 关键词:操作风险 ; 度量方法 ; 收入模型 机构:厦门大学经济学院 ; 厦门大学经济学院 ; 莆田学院管理学院福建莆田 年份:2007
    摘要:随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展,国际银行业开始尝试对操作风险进行量化,并取得了一定的进展。文章首先简单介绍操作风险度量方法,接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用,最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析。
  • 【会议】 基于收入模型的我国商业银行操作风险度量实证研究

    作者:李宝宝 ; 王言峰 关键词:操作风险 ; 收入模型 ; 我国商业银行 ; 实证研究 机构:南京航空航天大学经济与管理学院 ; 南京航空航天大学经济与管理学院 ; 南京大学商学院 年份:2010
    摘要:操作风险的量化是金融机构对操作风险进行有效管理的前提。本文在比较分析银行操作风险度量方法以及考虑我国商业银行操作风险损失数据不足的基础之上,构建了收入模型用于度量我国商业银行的操作风险,并利用模型对国内三家股份制商业银行进行了实证研究。实证研究结果表明,收入模型在一定程度上可以衡量我国商业银行的操作风险状况。
  • 【论文】 基于收入模型的我国上市商业银行操作风险度量研究

    作者:姜晓刚 关键词:商业银行 ; 操作风险 ; 收入模型 机构:上海外国语大学 ; 上海外国语大学 年份:2018
    摘要:自银行机构设定以来,操作风险便随之存在,但是在最初,操作风险并没有得到太大的关注。但是自从2008年经济危机以来,由于操作风险的事故导致的银行资金损失时间不断引起人们的关注。2004年巴塞尔协议把操作风险纳入其中,在之后新出台的巴塞尔协议三中同样又将操作风险的范畴进一步扩充。操作风险的蔓延得到国际间的重视,使国内外学术界也加大了对它的研究,主要内容包括对操作风险概念的界定、操作风险的实证度量、以及操作风险管理框架的构建等。本文是基于收入模型对商业银行的操作风险进行度量研究,首先是采用理论研究方法对操作风险进行概念界定和对其进行分类;然后分析当前商业银行操作风险的现状和操作风险产生的原因进行探究;最后利用收入模型,选取对操作风险有影响的指标,净利润、净利差、净息差、资本充足率、不良贷款率、贷存比、GDP增长率这七个指标;提出模型假设,并将指标进行分类,将净利润为被解释变量,净利差、净息差、资本充足率、不良贷款率、贷存比、GDP增长率作为解释变量。在对商业银行的考校中,根据数据范围的完整性和上市时间较长的商业银行,并以国有银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行进行区分。最终共选择15家上市商业银行,分别为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行。最后建立模型,选取变量,利用回归分析,得出变量之间的关系,于文末提出关于加强银行操作风险管理的相关建议。
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